编辑：房俊

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(1)交易单位:1手丙烯期货合约
设置丙烯期权交易单位为1手丙烯期货合约，方便投资者对冲期货头寸风险，有利于投资者熟悉和掌握。(2)报价单位:元(人民币)/吨
与丙烯期货合约相同，丙烯期权合约报价单位为元(人民币)/吨。(3)最小变动价位:0.5元/吨
期权最小变动价位是指期权合约单位价格涨跌变动的最小值。从国内期权市场运行情况来看，Delta 值在 0.2至 0.5 之间的虚值、平值期权合约较为活跃，即期权价格波动约为期货的 1/5 至1/2丙烯期权与期货最小变动价位(1元/吨)之比为1/2,在此范围内可以较好满足丙烯期权与期货对冲的需要。(4)涨跌停板幅度:与标的期货涨跌停板幅度相同
丙烯期权合约涨跌停板幅度与标的期货相同。这里的相同是指绝对数相同，即期权合约的涨跌停板幅度是按标的期货合约的结算价和价幅比例计算的绝对数值。当期权权利金小于涨跌停板幅度时，跌停板价格取期权合约的最小变动价位。
(5)合约月份:两个近月+活跃月份
丙烯期货、期权同步上市，市场培育需要一定时间。丙烯期权合约月份规定为两个近月及持仓量超过 10000手(单边)的活跃月份，既能及时满足市场交易需求，也有利于集中市场流动性提高市场运行效率
(6)最后交易日/到期日:标的期货合约交割月份前一个月第15 个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日
选择交割月份前一个月第 15 个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日为丙烯期权到期日，与郑商所已上市期权保持一致，方便会员公司到期日行权业务操作，也有利于投资者熟悉掌握。一方面，期权到期日尽量接近标的期货交割月，有利于企业更好地使用期权开展套期保值;另一方面，期权在标的期货交割月前一个月梯度限仓调整前到期，可以降低期权行权对期货交割月运行的影响。
(7)行权价格间距:根据行权价格分段设置
丙烯期权的行权价格间距根据行权价格分段设置，其设计主要是考虑到现货价格水平以及波动程度。行权价格间距过小会导致行权价格对应的期权合约数量过多，市场流动性较差;行权价格间距过大则会导致可供投资者选择的行权价格少，难以满足不同投资者的交易需求。丙烯期权以 5000 元/吨和 10000 元/吨分段设置了不同的行权价格间距，行权价格间距与行权价格的比值在 1% 至 2% 之间，与国际成熟市场惯例保持一致。

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