中信证券量化交易功能操作指南

一、开通条件与准备

资产门槛

申请前20个交易日日均资产不低于50万元(部分客户经理可协助协商降至30万元)。

需覆盖证券市值与资金账户余额。

交易经验

具备至少6个月证券交易经验，或满足融资融券、金融期货交易等特定资质。

风险测评

通过风险测评，风险承受能力需达“积极型”或“激进型”，以匹配量化交易的高波动特性。

材料准备

身份证正反面照片、用于资金存管的银行卡信息。

二、开通流程

线上开通（推荐）

登录账户

下载中信证券APP或登录官网，进入“业务办理”板块。

申请权限

选择“量化交易权限申请”，填写个人信息、上传资产证明(如银行流水、证券账户截图，部分客户经理可豁免)。

签署协议

签署《风险揭示书》及《量化交易协议》，明确双方权利义务。

审核与开通

中信证券将在1-3个工作日内完成审核，通过后配置QMT或Ptrade软件权限，并下发交易接口授权。

线下开通

前往营业部

携带身份证、银行卡前往中信证券营业部。

填写申请表

填写《量化交易业务申请表》，提交资料并完成风险测评。

签署协议

签署相关协议，等待审核通过后，由工作人员协助完成软件下载及权限配置。

三、软件选择与功能适配

中信证券支持两大主流量化交易软件，投资者可根据技术背景选择：

QMT（迅投）

适用人群：具备Python/C++编程能力的专业投资者。

功能：支持策略编写、回测、自动化交易，提供全市场品种交易(A股、港股通、期货、期权等)、复杂订单类型(限价单、市价单、止损单等)、批量交易、Level-2行情支持、低延迟推送、历史数据回溯、实时持仓查询、风险控制接口、交易日志记录等。

优势：高性能、低延迟，适合中高频策略与大资金量化交易。

Ptrade（恒生）

适用人群：编程零基础的投资者。

功能：提供图形化策略编写工具，内置丰富算法和策略模板，支持自动化交易、风险控制、绩效分析等。

优势：操作简单，无需编程基础即可快速上手。

四、实盘交易操作步骤

下载与登录软件

根据审核通过后配置的权限，下载QMT或Ptrade软件，使用中信证券账户登录。

策略编写与回测

QMT用户：使用Python/C++编写策略代码，利用历史数据进行回测，优化策略参数。

Ptrade用户：通过图形化界面选择策略模板，调整参数后进行回测。

实盘交易设置

在软件中绑定资金账户，设置交易参数(如交易品种、订单类型、风控条件等)。

配置风险控制参数(如最大回撤、单日亏损限额、止损止盈条件等)。

执行交易

策略验证无误后，启动自动化交易，系统将根据预设条件自动执行买卖指令。

交易过程中，密切关注市场动态和策略执行情况，及时调整优化。

五、风险控制与合规要求

风险控制

利用软件内置的风控接口，设置预埋风控条件(如最大回撤、单日亏损限额)，自动触发止损或平仓。

定期评估策略有效性，避免过度依赖历史数据回测结果。

合规要求

严格遵守相关法律法规和监管要求，禁止操纵市场、内幕交易等违规行为。

量化交易策略需向交易所报备(部分券商要求)，确保合规性。

六、专业支持与服务

客户经理协助：开通前联系客户经理，获取低佣金开户链接、专属技术指导及账户服务。

官方客服咨询：点击下方关注中信证券官方客服，获取一对一专属服务，解决开通与使用中的疑问。

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