集运欧线期货结算细则
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编辑:房俊
期货公司正式员工,期货业协会官网上可查询
1.日常结算
上期能源实行当日无负债结算制度。
当日结算完成后,会员在上期能源的任一内部明细账户的当日结算准备金余额低于最低余额要求时,结算结果即视为上期能源向会员发出的追加保证金通知,两者的差额即为追加保证金金额。
上期能源发出追加保证金通知后,可以通过指定存管银行从会员的专用资金账户中扣划应当追加的保证金金额;未能全额扣款的,会员应当在下一交易日开市前补足至结算准备金最低余额;未补足的,按照下列方法处理:
(一)会员在上期能源的任一内部明细账户的结算准备金余额大于或者等于零的,该账户对应的会员或者境外特殊参与者不得开新仓;
(二)会员在上期能源的任一内部明细账户的结算准备金小于零的,上期能源按照《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》的规定进行强行平仓等处理。
当日结算完成后,会员在上期能源的任一内部明细账户内结算准备金中人民币资金不得低于结算准备金最低余额。低于最低余额要求的,上期能源可以从会员专用资金账户中扣划相应的人民币资金;未能全额扣划的,会员应当在下一交易日开市前将人民币资金补足至结算准备金最低余额;未补足的,上期能源可以对专用结算账户中该会员的外汇资金和会员专用资金账户中的外汇资金通过强制换汇的方式为其补足。
2.作为保证金使用的资产
经上期能源批准,非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户可以将标准仓单、国债、外汇资金等资产作为保证金使用。
上期能源结算机构负责办理资产作为保证金使用的业务,受理截止时间为每一交易日15:00。遇有特殊情况的,上期能源可以延长受理时间。
作为保证金使用的资产种类:
(一)标准仓单;
(二)国债;
(三)外汇资金(币种类别、折算方式和适用范围由上期能源另行公布);
(四)上期能源另行确定的其他资产。
办理资产作为保证金使用业务的,非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者应当向上期能源提出申请。客户应当授权期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构为其向上期能源提出申请,由后者办理相关业务手续。上期能源对作为保证金使用的资产进行验证交存。
作为保证金使用的资产的市值按以下方法计算:
(一)以标准仓单作为保证金的,以该品种最近交割月份期货合约的当日结算价作为其市值核定的基准价,当日收市前标准仓单的市值先按照前一交易日该品种最近交割月份期货合约的结算价核算。作为保证金的金额不高于标准仓单市值的80%。
(二)其他资产作为保证金使用的基准价由上期能源核定。
作为保证金使用的资产市值折算以后用作保证金的金额称为折后金额。上期能源每日结算时按上述规定的方法重新确定作为保证金使用的资产的基准价并调整折后金额。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。