PTrade量化软件支持L2数据吗？数据接入指南！

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一、数据接口功能说明

核心数据接口：

逐笔委托（get_individual_entrust）
毫秒级精度

关键字段：买卖方向（0卖/1买）、委托类型、委托数量

逐笔成交（get_individual_transaction）

完整成交明细：价格、成交量、交易方向

分时Tick数据（get_tick_direction）

3秒级聚合行情

接入条件：开户要求：需在PTrade合作券商处开户
权限分级：

L1基础行情（不含逐笔数据）

L2增强行情（部分券商收取数据服务费）

建议提前与客户经理确认具体权限及费用标准

二、量化交易应用场景

高频策略优化：

盘口套利：捕捉十档买卖价差
订单流分析：通过逐笔方向识别主力资金动向

市场微观结构研究：

流动性测算：基于十档盘口优化下单策略
异常监测：实时预警委托队列异动

交易执行增强：

智能拆单：根据实时盘口调整大单拆分策略
信号验证：结合逐笔数据确认趋势有效性

三、使用注意事项

技术要求：

需具备Python编程能力
需掌握API调用及高频数据处理技术

系统限制：

数据存储：L2数据仅限券商机房访问
运行要求：需通过云端策略引擎执行

策略适配建议：

优势策略：订单流跟踪、盘口套利等高频策略
局限场景：对基本面量化等长周期策略提升有限

（注：具体数据权限及收费标准请以签约券商最新政策为准）

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