合成股票策略
发布时间：2025-6-22 21:44阅读：330
问一问一、什么是合成股票策略？
指利用期权复制股票收益的一种交易策略,也就是说通过这策略投资者可以获得和股票相同的收益情况，但合成股票策略的成本更低，这就是投资者为什么要使用合成股票策略。
二、合成股票多头策略怎么构建？
卖出一份行权价距当前股价较为接近的认沽期权，再买入一份具有相同到期日、相同行权价的认购期权;卖出期权可以获得权利金，所以构建成本较低。
成本:认购期权权利金-认沽期权权利金
到期日最大损失:行权价+成本
到期日最大收益:没有上限
盈亏平衡点:标的股价=行权价+成本
三、合成股票空头策略怎么构建?
买入一份行权价距当前股价较为接近的认沽期权，再卖出一份具有相同到期日、相同行权价的认购期权;卖出期权可以获得权利金，所以构建成本较低。
成本:认沽期权权利金-认购期权权利金
到期日最大损失:没有上限
到期日最大收益:行权价-成本
盈亏平衡点:标的股价=行权价-成本
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下图为组合期权合成的期货买方；
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