QMT 行情数据基础概念

QMT行情数据主要分为三种，包括本地数据，全推数据，订阅数据。

本地数据： 指下载到本地的行情数据加密文件。包括历史数据，适合回测模式使用，对应python接口为get_market_data_ex(subscribe=False) 在新窗口打开

全推数据： 指客户端启动后, 自动接收，更新的全市场最新数据快照， 包括日线的开高低收,成交量成交额，与五档盘口（在行情界面选择了五档行情时可用五档 具体见行情常规问题3）。支持取全市场品种, 只有最新值，没有历史值，服务器对交易所下发的数据即时转发，打包增量部分发送给下游客户端。可以用get_full_tick一次性取出当前最新值，也可以用subscribe_whole_quote注册回调函数，每次处理增量的部分。 对应python接口为get_full_tick在新窗口打开，subscribe_whole_quote在新窗口打开

订阅：指向行情服务器订阅指定品种行情, 共有四种周期(分笔 1分钟 5分钟 日线)，可以订阅当日数据，当天以前的需要用 down_history_data下. 订阅有最大数量限制(例如：假设最大数量限制为300个，则可以单独订阅日线300个，若同时订阅日线和五分钟 则各150个)，如需订阅超过500个限额，可以在页面右上角，选购行情vip服务。对应python接口为subscribe_quote在新窗口打开和get_market_data_ex(subscribe=True,)在新窗口打开其中，使用get_market_data或get_market_data_ex(subscribe=True,)时客户端会自动订阅传入的品种，不需要额外调用subscibe_quote,但这种方式订阅的品种没有订阅号，无法手动反订阅，只能通过停止策略释放可订阅数。

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QMT 行情调用函数对比说明

down_history_data 下载指定区间的行情数据到本地，存放在硬盘上。效果和界面,点击行情数据下载一致。 开始时间不填时，为增量下载(以本地数据最后一天为开始时间), 填写的话按填写值下载。

get_local_data 取本地数据函数，盘中不会更新，速度快，回测可以用这个函数取。

get_full_tick 取客户端缓存中的最新全推数据。全推数据不包括历史，不用订阅，没有品种数量限制，盘中50ms更新一次，速度快。

subscribe_quote 向服务器订阅股票行情 盘中实时更新 初次订阅耗时长，最大订阅品种数受限. 订阅超过一定数量的品种k线行情不会更新.可订阅四种基本周期(分笔 一分钟 五分钟 日线)行情（如果有 Level-2 行情权限 也可以订 Level-2 的）, 同一品种订阅了不同周期累加计数(如订阅浦发银行 1分钟 5分钟 日线行情 算订阅3次). 复数策略订阅同一品种计数不会累加. Level-2 的订阅也会受限，但是和 Level 1 的互不影响。

unsubscribe_quote 按订阅号反订阅行情, 释放可订阅数.

get_market_data_ex 取订阅/本地数据接口。用subscribe_quote在init函数中先订阅后subscribe参数为True时，取本地数据和订阅的最新行情。subscribe参数传False时,可以用来取本地数据，不会订阅。 如股票池超过一定数量，可用 down_history_data + get_local_data + get_full_tick 拼接历史和最新数据替代get_market_data_ex。

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QMT行情问题是量化交易领域中的一个重要方面。通过深入了解QMT平台的行情数据分类、获取方式、应用价值以及注意事项等内容，用户可以更好地利用行情数据进行量化交易和风险管理。

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