期权勒式策略
发布时间：2025-6-19 14:58阅读：563
问一问
从业认证|
从业10年+
一、 什么是勒式策略？
勒式策略是对跨式策略的简单修正，期权组合成本比跨式更低，因此潜在回报率更高。当投资者不能准确预测未来证券价格是上涨还是下跌，但确信证券价格将会大幅度偏离当前价格时可以使用该策略。
二、 勒式策略怎么构建？
买入一份认沽期权(通常是虚值)，同时买入一份相同到期日的认购期权(通常是虚值)。
勒式策略买入的是虚值认购期权和认沽期权，成本比跨式策略低，潜在回报会更高。面临的风险是盈亏平衡点之间的距离可能会变大，但只要这一距离并不过大，勒式策略就仍有利可图。
成本:认购期权权利金+认沽期权权利金
到期日最大损失:成本
到期日最大收益:没有上限
向上盈亏平衡点:认购期权行权价+成本
向下盈亏平衡点:认沽期权行权价-成本
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
资深张经理
证券经理
7*24小时在线答疑
当前我在线
最快30秒解答
关于【期权】我们准备了详细的专题解读，全部要点覆盖，更有顾问1对1为你专属讲解。 
点击微信，一键关注
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
什么是勒式（宽跨式）策略？期权怎么开户？
10525
期权勒式（宽跨式）策略是一种套利策略，期权开户满足20日日均50万及半年交易经验，开户我司最实在
10525
讲一下关于期权的勒式策略？
8909
运用此法时，只要付出相对低额的成本，当标的商品之价格有大涨或大跌情形时能获得收益。当标的商品价格大致上呈现胶着不动，时间价值方面的损失会逐渐吃掉所付出的成本。
8909
请问关于期权的，它的勒式策略是啥？
2157
指在买入一份认购期权的同时也买入一份认沽期权。注意：两者的到期日相同但行权价不同。如有其它疑问，可以随时联系我。
2157
求解关于期权的，它的勒式策略是什么？
1682
指在买入一份认购期权的同时也买入一份认沽期权，两者的到期日相同但行权价不同。如有其它疑问，可以随时联系我。
1682
个股期权术语之勒式策略
1009
勒式策略(Strangle)，指在买入一份认购期权的同时也买入一份 认沽期权，两者的到期日相同但行权价不同。
1009
个股期权术语勒式策略
851
勒式策略(Strangle)，指在买入一份认购期权的同时也买入一份 认沽期权，两者的到期日相同但行权价不同。
851
