融资融券持仓集中度的概念

指投资者信用账户内持有某一只或某一类证券的总市值占其信用账户总资产的比例。根据投资者单个信用账户中的维持担保比例，以此限制单只证券市值/单只科创版或科创版板块融券负债在信用账户担保总资产中的占比 。

信用账户专项利率4.5%  信用账户专项利率4.5%  信用账户专项利率4.5%

投资者通过信用账户担保品买入或者融资买入证券等委托成交后，根据委托成交后的维持担保比例，信用账户内某一只或某一类证券的持仓集中度，不得超过证券公司规定的指标。

融资融券持仓集中度的计算方法

1、计算公式

证券市值=SUM{ (融资买入数量+自有资金买入数量+融资买入委托在途数量+担保买入委托在途数量)x 该证券市价}

融资融券持仓集中度 = (某一品种的持仓市值 / 总资产)× 100%

其中，某一品种的持仓市值是指投资者在该品种上所持有的证券市值之和；总资产是指投资者在一定时期内的全部资产。

2.示例说明

假设投资者A在某一时期内持有以下证券：股票A(1000元)、股票B(500元)、股票C(300元)。那么，投资者A的总资产为1800元(1000+500+300)。投资者A在股票A上的持仓市值为1000元，因此，投资者A的融资融券持仓集中度为(1000/1800)× 100%≈ 55.6%。这意味着投资者A在该时期内主要投资于股票A,且对股票A的风险承受能力较强

持仓集中度限制

为了保护投资者的利益，监管部门对融资融券持仓集中度进行了一定的限制

负债集中度限制

对融资融券账户执行科创板创业板股票融券卖出负债集中度限制·

融券负债集中度指融券卖出委托成交后，客户融券卖出数量总市值占其信用账户总资产的比例。

其中:

融券卖出数量总市值 = SUM{(融券卖出合约未归还负债数量+融券卖出委托在途数量)x 该证券市价}

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