郑商所期权结算价的确定方法
发布时间:2024-12-2 14:17阅读:419
期权合约结算价的确定方法为:
(一)除最后交易日外,交易所根据隐含波动率确定各期权合约的理论价,作为当日结算价;
(二)最后交易日,期权合约结算价计算公式为:
看涨期权结算价=Max(标的物结算价–行权价格,0);
看跌期权结算价=Max(行权价格–标的物结算价,0);
(三)期权价格明显不合理时,交易所可以调整期权合约结算价。
第一款第(一)项所称隐含波动率是指根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的物价格波动率。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
