郑商所期权结算价的确定方法
发布时间：2024-12-2 14:17阅读：1312
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期权合约结算价的确定方法为：
（一）除最后交易日外，交易所根据隐含波动率确定各期权合约的理论价，作为当日结算价；
（二）最后交易日，期权合约结算价计算公式为：
看涨期权结算价=Max（标的物结算价–行权价格，0）；
看跌期权结算价=Max（行权价格–标的物结算价，0）；
（三）期权价格明显不合理时，交易所可以调整期权合约结算价。
第一款第（一）项所称隐含波动率是指根据期权市场价格，利用期权定价模型计算的标的物价格波动率。
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