大连商品交易所期权组合策略，保证金收取标准一览表
发布时间：2024-7-11 18:15阅读：318
问一问| 策略名称 | 策略描述 | 交易所保证金收取标准 | X值 |
| 卖出期权期货组合 | 卖出看涨期权，同时买入对应期货合约 | 期货保证金+期权权利金结算价*交易单位 | - |
| 卖出看跌期权，同时卖出对应期货合约 | |||
| 期权跨式 | 卖出相同期货合约的相同执行价格的看涨期权和看跌期权 | max(看涨期权保证金，看跌期权保证金)+另一方权利金结算价*交易单位 | - |
| 期权宽跨式 | 卖出低执行价格的看跌期权和高执行价格的看涨期权 | ||
| 期权对锁 | 在同一期权品种同一系列同一合约上建立数量相等、方向相反的头寸 | X*卖期权保证金 | 0.2 |
| 买入垂直价差 | 买进低执行价格的看涨期权，同时卖出相同期货合约的高执行价格的看涨期权 | X*卖期权保证金 | 0.2 |
| 买进高执行价格的看跌期权，同时卖出相同期货合约的低执行价格的看跌期权 | |||
| 卖出垂直价差 | 卖出低执行价格的看涨期权，同时买进相同期货合约的高执行价格的看涨期权 | min(执行价格之差*交易单位，空头期权保证金) | - |
| 卖出高执行价格的看跌期权，同时买进相同期货合约的低执行价格的看跌期权 | |||
| 买入期权期货组合 | 买入看涨期权，同时卖出对应期货合约 | X*期货保证金 | 0.8 |
| 买入看跌期权，同时买入对应期货合约 | |||
| 注：对于期权跨式及期权宽跨式 如果看涨期权保证金 = 看跌期权保证金 期权组合保证金 = max(看涨期权保证金，看跌期权保证金) + max(看涨期权权利金*交易单位，看跌期权权利金*交易单位) |
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