抵补性套期保值策略——增加波动空间
发布时间：2024-6-14 10:27阅读：340
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抵补性套期保值策略主要分为卖出看跌期权的保值策略和卖出看涨期权的保值策略
- 持有股指期货多头，卖出股指看涨期权
与买入股指看跌期权为现货或者期货多头保值不同，卖出股指看涨期权并没有为现货或者期货多头提供一个风险损失的底线，而是通过收取期权费变相的降低了现货和期货多头的成本，从而放大可承受的股指下跌空间。
- 持有股指期货空头，卖出股指看跌期权
卖出股指看跌期权并没有为现货或期货空头提供一个风险损失的底线，而是通过收取期权费变相降低了现货或者期货空头的成本，进而放大了投资者可承受的股指波动的空间。
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