ETF（交易型开放式指数基金）套利是指利用ETF在一级市场（申购赎回市场）和二级市场（股票市场）之间的价格差异来获取利润的行为。我司上市券商平台，可支持ETF套利，ETF申赎费可做到0费用！欢迎文章上方点击-问一问，微信/电话交流！

ETF套利的原理主要基于以下几个方面：

1. 市场效率原则：ETF旨在通过复制其跟踪的指数的表现，理论上，ETF在二级市场的交易价格应该与其持有的股票组合的净资产值（NAV）保持一致。当市场价格与NAV出现偏差时，就产生了套利机会。
2. 一、二级市场联动：ETF可以在一级市场通过申购赎回机制进行交易，也可以在二级市场像股票一样买卖。当ETF在二级市场的价格高于其NAV时，套利者可以在一级市场申购ETF份额，然后在二级市场卖出获利；反之，当ETF在二级市场的价格低于其NAV时，套利者可以在二级市场买入ETF，然后在一级市场赎回获利。
3. 成本和时间因素：套利活动有助于ETF市场价格回归到其理论价值。然而，实际操作中需要考虑交易成本、市场流动性、税收等因素，这些因素可能会影响套利的实际收益。
4. 停牌股票处理：ETF套利还可以利用停牌股票。如果ETF包含的某只股票停牌，ETF在二级市场的交易价格可能不会立即反映该股票的停牌影响。套利者可以通过ETF的申购赎回机制，以停牌股票的最后一个交易价格进行交易，从而获取套利机会。

进行ETF套利需要投资者具备对市场的深入理解，以及对套利机制和交易成本的精确计算。此外，ETF套利通常涉及大量的资金和快速的交易操作，更适合机构投资者和专业投资者。