因子与指数投资揭秘系列十七:螺纹钢基本面量化及数据分析的研究框架
发布时间:2024-4-9 16:40阅读:1115
因此,本文将进一步研究黑色系产业链的另一个重要品种:螺纹钢。螺纹钢期货自2009年在上期所上市交易以来,历经十余载时间,历史数据相对充足。它向上承接铁矿石、焦煤、焦炭等原材料,向下承接房屋建设、桥梁、道路建设等重点产业。在国民经济发展和宏观分析中,我们也经常能看到螺纹钢的身影。分析螺纹钢的手段相对较多,量化数据和指标也较为丰富。在上游端,可以从原材料的占比和成本测算。中游端,可以考虑不同型号和规格的螺纹钢现货价格,提取基差、价差等指标。钢厂一些指标,例如钢厂铁水产量、钢厂开工率、螺纹钢长短流程的产能利用率等,亦可对后市期货价格的预测提供参考。下游端则可以提取螺纹钢消费量、全国钢材贸易量、房屋新开工面积、房屋销售数据等指标。
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