量化CTA周报:黑色承压有色高位震荡,持仓因子领衔上涨
发布时间:2024-2-27 15:30阅读:151
上周,商品市场普遍回暖,中信期货商品指数净值上涨0.37%。上周,持仓因子止跌返涨、领衔收益上涨,周度涨幅为1.76%;而期限结构因子、动量因子和波动率因子收益分别下跌0.65%、0,54%和0.42%。商品指数收益波动率持续在底部徘徊,因子收益偏震荡市。三大自研策略——基于延展窗口夏普加权多因子策略、基于混合Copula函数套利策略和基于Hurst指数短期择时策略净值分别下跌0.6%、1.18%和0.42%
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