金融期权日报
发布时间:2024-2-7 13:25阅读:81
隐含波动率:上证50ETF期权隐含波动率报收于22.49%(-4.33%),上证300ETF期权隐含波动率报收于24.52%(-4.57%),创业板ETF期权隐含波动率报收于38.87%(-6.81%),中证1000股指期权隐含波动率报收于65.50%(-11.82%)。
成交额PCR:期权的成交额PCR是看跌期权成交金额与看涨期权成交金额的比值,代表投资者资金投向,是市场情绪更直接的体现。成交额PCR与标的行情往往表现为反方向,比值越大表明空头压力越大,比值越小表明多头力量越强。截止收盘,上证50ETF期权成交额PCR报收于0.67(-0.68),上证300ETF期权成交额PCR报收于0.77(-0.93),创业板ETF期权成交额PCR报收于0.76(-0.96),中证1000股指期权成交额PCR报收于1.10(-1.56)。
持仓量PCR:期权的持仓量PCR,是从期权的卖方角度分析市场的参与程度。期权持仓量PCR为1.00时,一般认为是市场行情的多空分界线。截止收盘,上证50ETF期权持仓量PCR自1以上持续下降至低位后弱势反弹报收于0.73(+0.07),上证300ETF期权持仓量PCR自1以上持续下降至低位后弱势反弹报收于0.81(+0.11),创业板ETF期权持仓量PCR宽幅震荡报收于0.66(+0.15),中证1000股指期权持仓量PCR持续回落至低位后弱势反弹报收于0.53(+0.12)。
最大未平仓所在的行权价:期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线。截至收盘,从期权卖方行权价的角度看,上证50ETF的压力点上升一个行权价为2.35,支撑点行权价维持在2.25;上证300ETF的压力点行权价维持在3.40,支撑点行权价维持在3.20;创业板ETF的压力点行权价维持在1.65;中证1000指数的压力点下降两个行权价为5100。
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波动上:期权隐含波动率持续上行突破上轨道线;
策略建议:构建看跌期权熊市价差策略,获取方向性收益,若市场行情快速上涨至高行权价,则逐渐平仓离场,如上证50ETF期权,即S_510050P2402M02250@10,S_510050P2402M02300@10和B_510050P2402M02400@10,B_510050P2402M02450@10。
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