金融工程跟踪周报：新年新气象、情绪初回暖
发布时间：2024-2-19 19:20阅读：203
最近一周的单因子表现(全行业)：春节前一周三大体系中净资产净利率TTM、size_lncap(市值规模)、alpha101(反转类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现：今年春节节前一周市场昂扬向上、大幅反弹，30个中信一级行业中上涨行业达9成。市场情绪回暖、弱势行情有望终止。节前一周量价体系中，规模、流动性和波动率因子三足鼎立的局势再次得到延续、轮动速度减缓，相较于此前一周的选股能力有些许回调，而其他类别因子正负选股风格尽管微弱，但都产生了风格切换。节前一周财务体系中，各因子预测增强，整体盈利成长类因子表现显著，净资产净利率TTM因子表现最优。
中信一级行业的单因子表现：上周医药涨幅最大，行业内总资产收益率TTM、size_lncap(市值规模)、alpha101(反转类)表现最好；综合跌幅最大，行业内净资产净利率TTM、size_lncap(市值规模)、alpha101(反转类)表现最好。
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