CTA周报:债券策略录得正收益
发布时间:2024-1-23 14:05阅读:328
CTA类FOF组合:本周涨跌幅为3.17%,对比基准管理期货指数本周超额收益率为3.81%,累计超额收益率为6.66%,本周组合移出偏度因子,加入动量截面因子,目前持仓波动率、价值与动量截面因子。
全策略FOF组合:本周涨跌幅为0.67%,对比基准本周组合超额收益率为1.55%,累计超额收益率为11.73%,组合持仓无变动。
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一季度私募平均收益为负 CTA策略正收益领跑
证券时报记者 赵婷
私募基金近期交出一季度成绩单,平均收益为-0.33%,近五成产品亏损,其中,管理期货(CTA)策略一枝独秀,录得正收益,而股票多头策略难敌市场大幅震荡,整体收益为负。
据私募排排网不完全统计,成立满3个月的16231只私募基金一季度平均收益为-0.33%,近五成产品亏损,与股市相关性低的CTA策略表现出众。
从几大策略的表现来看,事件驱动、股票策略、宏观策略、复合策略收益为负,事件驱动策略以-3.25%的收益垫底。管理期货、相对价值、固定收益、组合基金实现正收益,...
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