CTA市场跟踪周报：CTA各类策略持续回撤，持续关注预期修正和中东局势扰动
发布时间：2024-1-17 15:50阅读：114
商品市场方面，本周商品市场仍然偏弱运行，上半周延续下跌下半周有一定反弹。有色板块延续去年12月初以来的震荡走势，是本周唯一上涨板块；农产品板块延续去年9月份以来的下跌趋势，本周微跌收盘；能化板块仍处于去年10月份以来的震荡走势，本周有较大幅度下跌；黑色从高位震荡行情中走到趋势性下行但仍未突破去年12月以来的最低值。
CTA市场方面，本周，各类策略均持续回撤。主流因子方面，各因子回撤主导，长周期动量和期限结构大幅回撤而中短周期动量微涨。在宏观环境未发生大幅变化的情况下，市场预期在修正过程中会导致商品市场降波，当然也需要警惕中东局势变化所带来的供给端黑天鹅。
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