CTA市场跟踪周报:CTA各类策略持续回撤,持续关注预期修正和中东局势扰动
发布时间:2024-1-17 15:50阅读:182
商品市场方面,本周商品市场仍然偏弱运行,上半周延续下跌下半周有一定反弹。有色板块延续去年12月初以来的震荡走势,是本周唯一上涨板块;农产品板块延续去年9月份以来的下跌趋势,本周微跌收盘;能化板块仍处于去年10月份以来的震荡走势,本周有较大幅度下跌;黑色从高位震荡行情中走到趋势性下行但仍未突破去年12月以来的最低值。
CTA市场方面,本周,各类策略均持续回撤。主流因子方面,各因子回撤主导,长周期动量和期限结构大幅回撤而中短周期动量微涨。在宏观环境未发生大幅变化的情况下,市场预期在修正过程中会导致商品市场降波,当然也需要警惕中东局势变化所带来的供给端黑天鹅。
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