CTA周报:权益主观多头领跌
发布时间:2024-1-16 13:30阅读:145
CTA类FOF组合:本周涨跌幅为-2.49%,对比基准管理期货指数本周暂无超额,累计超额收益率为2.78%,持仓有变动,移出期限结构因子,加入波动率因子,目前持仓波动率、价值与偏度因子。
全策略FOF组合:本周涨跌幅为-2.28%,对比基准本周暂无超额,累计超额收益率为5.65%,组合持仓无变动。
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CTA周报:权益主观多头领涨
CTA类FOF组合:本周涨跌幅为-0.57%,对比基准管理期货指数本周超额收益率为1.83%,累计超额收益率为6.76%,持仓无变动,目前持仓波动率、价值因子。
策略评分方面,大类策略中各类策略评分均走弱;子策略部分,权益方面主观多头策略升幅明显,市场中性降幅较大,CTA方面套利走强,综合评分与拥挤度水平推荐权益主观多头。
全策略FOF组合:本周涨跌幅为-0.23%,对比基准本周组合超额收益率为4.93%,累计超额收益率为18.16%,组合持仓无变动。...
CTA周报:权益多头表现较优
配置建议:
CTA类FOF组合:本周涨跌幅为-0.26%,对比基准管理期货指数本周暂无超额,累计超额收益率为5.39%,持仓有变动,加入期限结构因子,目前持仓波动率、期限结构与价值因子。
策略评分方面,大类策略中权益多头与CTA走强,债券策略小幅走弱;子策略部分,CTA中套利策略风险收益水平有所上升,权益部分主观多头策略表现较优,综合评分与拥挤度水平推荐权益主观多头。
全策略FOF组合:本周涨跌幅为-0.10%,对比基准本周组合本周暂无超额,累计超额收益率为15.8%,组合持仓无变动。
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