金融工程跟踪周报：波动率依旧占优，流动性替代规模
发布时间：2024-1-15 19:28阅读：127
单因子在时间序列上的表现：上周A股横盘调整，轻微震荡居多；30个中信一级行业上涨个数仅两成。上周量价体系中，绝大部分因子呈负向选股风格，其中波动率因子延续此前一周的良好表现、选股能力居各因子之首，但规模因子难以为继、进而流动性因子取而代之成为表现第二好的类别。上周财务体系中，各因子预测效果增强，盈利类指标有效性有所修复，权益乘数因子表现最优。
中信一级行业的单因子表现：上周电力设备及新能源涨幅最大，行业内净资产净利率TTM、hist_beta(历史贝塔)、alpha006(趋势类)表现最好；电子跌幅最大，行业内净资产净利率TTM、hist_alpha(历史Alpha)、alpha101(反转类)表现最好。
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