金融工程量化CTA周报：波动率因子回暖，PSL重启助力稳增长
发布时间：2024-1-8 13:40阅读：242
上周，商品市场延续弱势，中信期货商品指数净值下跌1.65%，主要板块中的绝大部分跌幅有所加深。动量、期限结构和持仓收益分别下跌0.04%、1.37%、0.95%，而波动率因子收益上涨0.17%。三大自研策略表现存在一定的差异，基于延展窗口夏普加权多因子策略、基于混合Copula函数套利策略和基于Hurst指数短期择时策略净值分别下跌0.01%、上涨0.18%和下跌0.44%。
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