30年期国债期货下挫正套策略胜率提高
发布时间：2023-12-27 13:29阅读：175
12月27日，连续上涨多日的30年期国债期货上午开盘后，迅速冲高，随即出现单边下行态势。截至发稿，30年期国债期货跌0.2%至101.67元，而30年期现券下行0.5个基点至2.8625%。
随着该品种的快速下行，多项套利策略可能由此获利，尤其是正套策略的胜率明显提高。一位资深市场人士向记者解释，所谓正套策略是指卖空国债期货、同时买入现券持有至期货合约到期交割，期货和现货的头寸比为一比一。
不过多位市场人士也提醒，在30年期和10年期现券利差，以及10年期和2年期现券利差极致走窄的背景下，目前长久期利率债性价比已经很低。
“本轮利率曲线先走平后走陡，或许是债券市场牛市的尾声的标志。不过，未来也不排除会出现超预期降息的可能。”一位券商自营投资经理说。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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