权益及期权策略周报（商品期权）：如何理解烧碱期权的特殊市场结构
发布时间：2023-12-25 15:05阅读：815
烧碱期权是今年新上市品种，期权流动性在迅速改善，不过距离活跃品种仍有一定差距。
烧碱深虚认购期权成交极度活跃，执行价为3440的认购期权成交量占品种总成交量的36.5%、持仓量占总持仓比例超过20%。这一方面反映当前市场进攻情绪强烈，另一方面反映纯碱期权投机属性资金占比更高，期权指标的作用或更加显著。
从期权指标来看当前情绪中性偏弱。（1）持仓量PCR出现底部反弹，但是反弹力度有待观察；12月22日内虚值认购期权的持仓量再度增加，表明卖权方认为向上的风险可控。（2）成交额PCR/成交量PCR回落至0.65。（3）突发事件后隐波反弹至高位。
当前烧碱趋势性上涨的特征不显著，且隐波处在高位，可关注卖虚值认购或空波动率策略。
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