2024年金融期货行情展望:2024年金融工程年报(金融期货篇)
发布时间:2023-12-18 16:25阅读:990
股指期货市场:
2023年标的指数由极端狂热逐渐冷却,宽基指数全线下跌。投资者信心缺失和海外加息周期引致的流动性衰竭使得资产荒延续,基差的季节性被打破,进入升水的“新常态”,直至年末回落至往年同期水平。综合期指多头和空头端各类产品表现,我们认为IH和IF基差保持稳定甚至进一步升水的概率较高,而IC和IM将主要受到中性对冲资金和融券新规的影响,贴水仍有进一步加深的空间。基差下行幅度可能呈现IH
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2023年金融工程行情及投资展望
金融工程 股指期货市场: 1.2022年股指期货基差整体保持强势,2023年向下的可能性较大,但幅度或有限。 2.股指期货展期策略有一定的超额收益,IF、IH、IC多头展期年化超额收益最高分别为4.2%、2.0%、11.0%;IF、IH、IC空头展期年化成本最低分别为1.7%、1.2%、4.9%。 3.2022年股指期货市场趋势较为明显,截至11月底,无杠杆下,三因子择时策略收益为53%,潮汐指数收益为11%,基于机器学习的跨期策略收益为1.2%。 国债期货市场: 1.国债期货市场稳步扩容:债券牛市驱动下,国债期货持仓量稳...
金融期货周报
股市环比上涨。周一,人民币持续升值,北上资金连续大幅流入,消费板块领涨,上证指数高开后窄幅震荡,小幅收涨,北上资金净流入77亿;周二,金融板块大跌,成长、消费延续反弹,上证指数开盘后宽幅震荡,小幅收跌,北上资金净流入58.01亿;周三,金融板块反弹,成长板块回调,上证指数开盘后震荡走弱,小幅收跌,北上资金净流入76.14亿;周四,消费板块下跌,上证指数开盘后宽幅震荡,小幅收涨,大盘指数强于小盘指数,北上资金净流入95.45亿;周五,美国12月CPI进一步下行,加息放缓预期强化,美元大幅下跌,人民币继续升值,北上资金大幅流入...
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