分析成交持仓占比情况，主力合约为9月，下一交易日为行权日。

（1）从成交状况看，今天成交最好的三个call和三个put行权价相同，分别为2.20、2.25和2.30元。整体看，成交量call放大、put继续萎缩。

（2）今日持仓最高的三个call行权价分别为2.40、2.60和3.60元；三个put行权价分别为1.80、1.95和2.00元。

（3）从持仓变动状况看，call和put继续表现为减仓。减仓最大的call和put成交较为活跃。

（4）从收盘涨跌幅来看，同前一交易日相比，大部分call飘红，大部分put收跌，put跌幅基本同价外程度正相关，从跳空情况来看，大部分call向上跳空，大部分put向下跳空。

（5）再看一下上证50和IH1510的基差表现，日内平均贴水43，与昨日相同。从上证50和IH基差的走势来看，今日基差走势平稳，同标的走势无明显关系。

（6）取成交最好的三个call和三个put，比较其昨日收盘和今日开盘IV，总体来看，卖一IV变化不大，买一IV基本收跌。

（7）从近几日50ETF的已实现波动率来看，短期、中期、长期波动率均继续呈现下跌趋势。

（8）今日50ETF开盘大幅冲高，盘中窄幅震荡向上，尾盘轻微回落，同前一交易日相比，大涨1.13%。就IV走势来看，除行权价为2.20的call和行权价为2.30的put以外，IV都表现出巨幅上升的趋势，同标的走势无明显关系。总体来看，call和put均大幅向上拉升，趋势明显。

从今日整体情况来看，50ETF大涨1.13%，IH日内平均贴水43。对于当月期权合约，成交量call放大、put继续萎缩，持仓量方面call、put继续表现为减仓。从涨跌幅来看，call大部分飘红、put大部分收跌。今日的短期、中期和长期已实现波动率继续呈下降趋势。从IV走势来看，call和put均大幅向上拉升，趋势明显。