金融衍生品量化CTA策略上周净值下降0.02%。亏损来自于IC多头，后半周逐渐修复。11月进口不及预期，出口受益于基数影响，整体上对于期指形成拖累。通胀数据低于预期，对于期债有所提升。短周期方面，北向资金再度转负，边际上对IF和IH影响较大。尽管美债收益率的回落，但是对于期指的相关系数减少，影响偏向钝化。持仓量方面，周三开始IC和IM的净多单有所增加，但是整体从20日线来看，基本都属于小幅的网格调整，基本处于前一交易日下行后多头增量，而反弹后空头增加的情况。综合信号中性震荡。期债方面，月初资金面宽松影响下短周期回升，持仓量小幅上行。通胀和进口数据不及预期下，综合信号中性偏强。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。