金融期权日报
发布时间:2023-11-16 09:25阅读:126
持仓量PCR:期权的持仓量PCR,是从期权的卖方角度分析市场的参与程度。期权持仓量PCR为1.00时,一般认为是市场行情的多空分界线。截止收盘,上证50ETF期权持仓量PCR呈现“V”形走势后持续震荡下行报收于0.65(+0.06),上证300ETF期权持仓量PCR自低位反弹回暖加速震荡上行后于历史较高位置持续震荡回落报收于0.81(+0.03),创业板ETF期权持仓量PCR自高位持续下行后小幅波动报收于0.92(+0.04),中证1000股指期权持仓量PCR低点反弹震荡上行围绕1宽幅震荡报收于1.05(+0.00)。
最大未平仓所在的行权价:期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线。截至收盘,从期权卖方行权价的角度看,上证50ETF的压力点行权价维持在2.60,支撑点行权价维持在2.50;上证300ETF的压力点行权价维持在3.7,支撑点行权价维持在3.6;创业板ETF的压力点行权价维持在2.00,支撑点行权价维持在1.90;中证1000指数的压力点上行一个行权价为6300,支撑点行权价维持在6000。
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波动上:期权隐含波动率持续上行突破上轨道线;
策略建议:构建看跌期权熊市价差策略,获取方向性收益,若市场行情快速上涨至高行权价,则逐渐平仓离场,如上证50ETF期权,即S_510050P2402M02250@10,S_510050P2402M02300@10和B_510050P2402M02400@10,B_510050P2402M02450@10。
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