CTA周报:股票多头继续领涨
发布时间:2023-11-14 14:15阅读:264
策略拥挤方面,大类策略方面债券与CTA策略下降,股票策略与上周持平;子策略方面,股票类策略中近期主观多头保持在较高的拥挤度水平,本周量化多头拥挤度抬升明显;CTA策略整体走弱,其中量化高频与套利降幅较大。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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黄金继续多头走势,之后黄金还会涨吗?
您好。目前黄金处于震荡筑底阶段,目前只能说处于震荡。想大涨还需要时间。个人观点仅供参考。
【量化周报】商品CTA量化周报20210926
作者 | 彭鲸桥 中信建投期货金融衍生品部
本报告完成时间 | 2021年09月26日
摘要
本周商品期货市场先涨后跌,商品指数高位大幅震荡,商品指数整体收涨1.95%。各板块表现上,总体均表现为上涨,其中能源板块上涨幅度最大,达4.27%,仅贵金属板块整体下跌,跌幅为0.24%。
本周整体商品指数波动率较上周持续上行,现逼近近一年最高值。煤焦钢矿板块波动率较上周持续上升,达60.7%,创近一年新高。农副产品指数波动率较上周有所下降。在横向比较上,煤焦钢矿波动率一骑...
CTA周度报告:指增策略领涨
价值因子,偏度因子;近期价值因子整体呈上升趋势,虽近两周有所波动,但在未来有望继续攀升;同时本周偏度因子走强,历史净值处于较低分位数,因子在未来有一定的上涨空间;
CTA类FOF配置组合:周涨幅0.49%,对比朝阳永续CTA宽基指数超额收益率为0.17%,历史超额0.32%,产品池无变动。
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