金融期权策略日报
发布时间:2023-10-31 10:44阅读:256
(1)上证50ETF期权
方向上:上证50ETF前期超跌反弹遇阻回落后宽幅盘整震荡近一个月,前两周跌破前期低点快速下行,上周以来自低位弱势回暖,短期偏多;
波动上:期权隐含波动率自下轨道线反弹快速上行大幅突破上轨道线后于高位快速回落接近下轨道线,短期大起大落,成倒“V”型;
策略建议:构建看涨牛市价差策略,获取方向性收益,若市场行情快速上行至高行权价,则平仓离场,如上证50ETF期权,即B_510050P2311M02400@10,B_51005P2311M02450@10和S_510050P2311M02500@10,S_510050P2311M02550@10。
(2)上证300ETF期权
方向上:上证300ETF前期超跌反弹近一周震荡上行后遇阻回落,一个月以来持续震荡下行,跌破今年以来的最低点,上周以来自低位先盘整后反弹回暖,市场整体偏多头;
波动上:期权隐含波动率自下轨道线加速上行突破上轨道线后快速回落接近下轨道线,短期大起大落,成倒“V”型;
策略建议:构建看涨牛市价差策略,获取方向性收益,快速上行至高行权价,则平仓离场,如上证300ETF期权,即B_510300C2311M03400@10,B_510300C2311M03500@10和S_510300C2311M03700@10,S_510300C2311M03800@10。
(3)创业板ETF期权
方向上:创业板ETF前期自低点弱势反弹后窄幅盘整,后在空头压力下持续震荡下行近一个月,上周以来低位窄幅盘整后加速回暖上行,市场短期中性偏多;
波动上:创业板ETF期权隐含波动率自上轨道线高位快速回落接近下轨道线,短期内大涨大落,成倒“V”型;
策略建议:构建看涨牛市价差策略,获取方向性收益,快速上行至高行权价,则平仓离场,如CYBETF期权,B_159915C2311M01800@10,B_159915C2311M01850@10和S_159915C2311M01950@10,S_159915C2311M02000@10。
(4)中证1000股指期权
方向上:中证1000指数沿着空头趋势方向加速下跌近三周,跌破去年12月以来低点,弱势反弹宽幅盘整一个多月后加速下行近两周,上周以来自低位反弹加速上行;
波动上:中证1000股指期权隐含波动率呈现V型走势后围绕上轨道线宽幅剧烈震荡,上周以来突破下行接近下轨道线。
策略建议:构建看涨牛市价差策略,获取方向性收益,快速上行至高行权价,则平仓离场,如ZZ1000股指期权,B_MO2311-C-5800@10,B_MO2311-C-5900@10和S_MO2311-C-P6000@10,S_MO2311-C-6100@10。
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日K线上看:上证50ETF经过前两周以来的震荡下行持续空头下跌后低位窄幅震荡;上证300ETF沿着短期空头下跌趋势加速下行,跌破6月以来低点,市场行情空头情绪较浓;创业板ETF上周以来沿着空...
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