股指期货专题报告:股指衍生品价格发现功能研究
发布时间:2023-10-25 18:38阅读:426
本文通过逻辑演绎和数据分析的方式对该功能进行了研究。股指期货方面,我们观察到股指期货在日级别窗口上相对现货有定价领先性,从而验证了其在期现相互作用的价格发现过程中处于相对主导地位;股指期权方面,我们观察到PCR指标在指示现货顶底时有较高的准确率,验证了股指期权的量价信息包含着对现货指数的市场预期。
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