金融工程量化CTA周报：贵金属价格上行，波动率因子收益抢眼
发布时间：2023-10-23 16:10阅读：114
商品市场因子：
上周，波动率因子和期限结构因子收益回暖，净值分别上涨0.11%和1.26%。波动率因子多空组合调整较为频繁，多头组合中调整品种集中在菜油、菜粕和铁矿石，空头组合中调整品种集中在螺纹钢、沪镍和聚丙烯。动量因子和持仓因子收益下调，净值分别下跌0.24%和0.71%。
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