什么是金融工程？

金融工程，包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施，以及对金融问题给予创造性的解决。金融工程侧重于衍生金融产品的定价和实际运用，它最关心的是如何利用创新金融工具，来更有效地分配和再分配个体...

杨经理12 5246

QMT量化波动率因子：历史波动率与隐含波动率应用

您好，QMT量化交易里的历史波动率与隐含波动率是核心波动率因子，二者应用场景、逻辑各有侧重，能精准辅助量化策略构建与实盘交易决策。（1）历史波动率的应用逻辑与步骤：它是基于标的过往价格计算的实际...

张经理 234

雅江工程相关ETF的价格波动与工程新闻发布有什么关系？

当有雅江工程重大利好新闻发布，如工程关键标段招标完成、新的投资协议签署等，相关ETF价格可能上涨；若发布工程遇到困难、进度延迟等负面新闻，ETF价格可能下跌。新闻发布影响市场对工程相关产业链企业...

首席凡凡经理 377

波动率因子对股价有什么影响，传导逻辑是什么？

您好：波动率因子对股价的影响及传导逻辑如下。通俗来讲，波动率因子是统计股价波动规律的指标，其核心通过影响投资者决策来作用于股价。传导逻辑：1.波动率体现股价不确定性，会改变投资者对标的的风险判断...

首席王经理 134

金融工程量化CTA周报：市场调整，因子收益增速放缓

　　上周，商品市场遭遇调整，指数下跌0.87%。但黑色建材板块品种价格持续飙升，指数上涨5.09%。受市场调整影响，因子收益增幅放缓，动量、期限结构、持仓和波动率因子收益分别上涨0.18%、0.03%、0.24%和0.96%。基于延展窗口的夏普加权多因子策略和基于混合Copula函数的套利策略表现优异，净值分别上涨0.24和1.32%。其中，基于混合Copula函数的套利策略在股指方面获得较高收益。 ...

同花顺期货 550

金融工程量化CTA周报：波动率因子回暖，PSL重启助力稳增长

　　上周，商品市场延续弱势，中信期货商品指数净值下跌1.65%，主要板块中的绝大部分跌幅有所加深。动量、期限结构和持仓收益分别下跌0.04%、1.37%、0.95%，而波动率因子收益上涨0.17%。三大自研策略表现存在一定的差异，基于延展窗口夏普加权多因子策略、基于混合Copula函数套利策略和基于Hurst指数短期择时策略净值分别下跌0.01%、上涨0.18%和下跌0.44%。 ...

同花顺期货 323