金融工程量化CTA周报:贵金属价格上行,波动率因子收益抢眼
发布时间:2023-10-23 16:10阅读:164
商品市场因子:
上周,波动率因子和期限结构因子收益回暖,净值分别上涨0.11%和1.26%。波动率因子多空组合调整较为频繁,多头组合中调整品种集中在菜油、菜粕和铁矿石,空头组合中调整品种集中在螺纹钢、沪镍和聚丙烯。动量因子和持仓因子收益下调,净值分别下跌0.24%和0.71%。
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量价体系中,上周换手率类因子表现突出,小部分风格均收缩至零轴附近。对主流风格进行配置仍是次优选择,可维持组合的分散程度和较低的风格因子载荷。
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