金融期权日报
发布时间:2023-10-18 09:30阅读:116
(1)上证50ETF期权
方向上:上证50ETF前期超跌反弹遇阻回落后宽幅盘整震荡近一个月,下方有前期低点支撑,短期弱势偏空;
波动上:期权隐含波动率自上轨道线震荡下行跌破下轨道线后于较低位置窄幅盘整;
策略建议:构建卖出偏空头的看涨+看跌期权组合策略,获取方向性收益和时间价值收益,若市场行情快速上涨突破损益平衡点,则平仓离场,如上证50ETF期权,即S_510050P2310M02500@10,S_51005P2310M02550@10和S_510050C2310M02550@10,S_510050C2310M02600@10。
(2)上证300ETF期权
方向上:上证300ETF前期超跌反弹近一周震荡上行后遇阻回落,一个月以来持续弱势缓慢下行,跌破今年以来的最低点,市场整体偏弱势;
波动上:期权隐含波动率自上轨道线快速下降跌破下轨道线后小幅震荡,短期波动剧烈;
策略建议:构建认购熊市价差期权组合策略,获取方向性收益和时间价值收益,若市场行情快速大涨突破损益平衡点,则逐渐平仓离场,如上证300ETF期权,即S_510300C2310M03500@10,S_510300C2310M03600@10和B_510300C2310M03800@10,B_510300C2310M03900@10。
(3)创业板ETF期权
方向上:创业板ETF前期自低点弱势反弹后窄幅盘整,后在空头压力下持续震荡下行近一个月;
波动上:创业板ETF期权隐含波动率自上轨道线加速回落跌破下轨道线后小幅震荡;
策略建议:构建卖出看涨+看跌期权偏中性的组合策略,获取时间价值收益,若市场行情快速上涨或下跌突破损益平衡点,则平仓离场,如CYBETF期权,S_159915P2310M01850@10,S_159915P2310M01900@10和S_159915C2310M01950@10,S_159915C2310M02000@10。
(4)中证1000股指期权
方向上:中证1000指数沿着空头趋势方向加速下跌近三周,跌破去年12月以来低点,弱势反弹回暖后宽幅盘整;
波动上:中证1000股指期权隐含波动率大幅波动半个月后上行突破历史平均水平,后遇上轨道线压力回落跌破下轨道线后小幅反弹。
策略建议:构建认沽牛市期权组合策略,获取方向性收益和时间价值收益,若市场行情快速下跌突破损益平衡点,则平仓离场,如ZZ1000股指期权,B_MO2310-P-5900@10,S_MO2310-P-6000@10和S_MO2310-P-P6100@10,B_MO2310-P-6200@10。
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方向上:上证50ETF近一个月延续中期下行趋势震荡走低跌破前期震荡区间下限,上周宽幅震荡后反弹上升加速上行至前期高位后遇阻下行,于本周持续回落;
波动上:期权隐含波动率持续上行突破上轨道线;
策略建议:构建看跌期权熊市价差策略,获取方向性收益,若市场行情快速上涨至高行权价,则逐渐平仓离场,如上证50ETF期权,即S_510050P2402M02250@10,S_510050P2402M02300@10和B_510050P2402M02400@10,B_510050P2402M02450@10。
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