金融工程量化CTA周报:市场调整加强,持仓因子一骑绝尘
发布时间:2023-10-16 18:20阅读:184
商品市场上周调整加强,指数下跌2.67%,能源化工和黑色建材板块跌幅最大。上周,受巴以冲突影响,原油和贵金属价格走势呈现明显V状。四大因子除持仓因子外,受市场调整情绪影响较大,持仓因子收益一骑绝尘,周涨幅达到1.13%。中短期波动率虽迎来上调,但受双节影响较大,建议加强风控管理。
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