期权如何与期货结合，构建套利策略？

您好以下是一些利用期权与期货结合构建套利策略的常见方法：1、垂直价差套利：买入（卖出）一份较低行权价的看涨（看跌）期权，同时卖出（买入）一份较高行权价的同类型期权，结合对应的期货合约进...

期货江经理 1326

期权定价中的利率期限结构如何处理？

若利率非恒定（期限结构变化），需用对应期限的无风险利率（如用零息债券收益率曲线）替代B-S模型中的单一利率，或在蒙特卡洛模拟中引入随机利率模型。

资深安老师 117

什么是苹果期权的套利策略？

您好，苹果期权的套利策略是指投资者通过各种期权策略来尝试实现套利。下面是一些可能的期权套利策略：1，跨式套利：当期权市场的隐含波动率与实际波动率不一致时，可以利用跨式套利。例如，如果苹果的期权价...

期货邵顾问 752

股票期权与股指期货的套利策略（如期现套利）？

利用期权与期货价格偏离套利（如看涨期权Delta×期货价≠现货价）。

资深金顾问 309

股票股指期权：节前隐波可能继续上升，可考虑领口策略保...

　　节前隐波可能继续上升，可考虑领口策略保护。

同花顺期货 392

股票股指期权：节前升波，可考虑买跨式策略。

　　【观点及建议】 　　节前升波，可考虑买跨式策略。

同花顺期货 171