期权定价中的利率期限结构如何处理？

若利率非恒定（期限结构变化），需用对应期限的无风险利率（如用零息债券收益率曲线）替代B-S模型中的单一利率，或在蒙特卡洛模拟中引入随机利率模型。

资深安老师 683

股票期权与股指期货的套利策略（如期现套利）？

利用期权与期货价格偏离套利（如看涨期权Delta×期货价≠现货价）。

资深金顾问 1047

期货期限结构的基本形态有哪些

您好，期货期限结构基本有三种形态，分别是正向市场、反向市场和水平市场。正向市场也叫正常市场，是指期货价格随着到期时间的增加而升高，也就是远期合约价格高于近期合约。这通常是因为存储成本、资金利息等...

期货止损侠 274

股指期权套利策略有哪些，各自怎么操作、适合什么情况？

和商品期权套利更多依赖基本面与产业逻辑不同，股指期权套利的基础在于捕捉"定价偏差"——同一标的、不同行权价或不同到期月的期权之间，偶尔会出现偏离理论定价的瞬间窗口。下面按由简到繁的层次介绍三类实...

小王爱分享 539

股票股指期权：节前隐波可能继续上升，可考虑领口策略保...

　　节前隐波可能继续上升，可考虑领口策略保护。

同花顺期货 546

股票股指期权：节后隐波回落，可考虑备兑策略。

　　节后隐波回落，可考虑备兑策略。

同花顺期货 368