金融工程周报:FOF周报-市场触底反弹,大盘价值领涨
发布时间:2023-9-27 13:15阅读:294
指标跟踪:上周IC合约、IM合约和IF合约当月和当季对冲成本均有所上升。指增超额环境追踪指标中,两市成交额走强,全A截面波动率走强,行业动量指标走弱,超预期因子走强,风格因子不稳定性指标维持低位。CTA策略跟踪指标中,中信期货商品指数波动率滚动20日平均波动率走弱,动量因子、持仓因子、波动率因子走强,期限结构因子走弱。公募基金配置比例较高的行业为食品饮料、电力设备及新能源,配置比例较低的行业为商贸零售和综合。
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