量化CTA周报:焦煤和焦炭领涨,中长期动量因子能否获利
发布时间:2023-9-19 14:30阅读:316
商品市场上周恢复上涨,指数上调2.36%,黑色建材和能源化工板块涨幅较大,其中焦煤和焦炭领涨黑色板块。四大因子净值均得到回升,但主要获益和亏损品种各不相同,因子差异性于上周终于得到体现。自研策略基于Copula函数的套利策略和基于夏普加权的多因子组合策略表现优异。
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