高盛高华
发布时间：2015-9-15 07:54阅读：1022
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问一问虽然5月之后股指回调，我们仍能看到许多超额收益机会，例如:(1)尽管配对交易相关性趋于上行，但仍较历史水平处于低位;(2)与2014年相比回报离散程度加大;(3)个股回报率的要素分析显示，投资者正基于微观要素来为股票定价(即超额收益之源)。
鉴于超额收益要素有效，多因素方法较为有用
我们发现许多量化因素仍能有效地产生超额收益，且我们也已证实了我们多因素模型的有效性。尽管7、8月份市场波动性大幅上升，但年初至今我们的多因素组合表现较MSCIAC亚洲不含日本指数领先4%左右。
虽然市场波动但8月份回报逆转的程度有限
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
王经理
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