金融衍生品周度报告:CTA策略录得正收益
发布时间:2023-9-6 13:45阅读:422
                          CTA类FOF组合:本周涨跌幅为-0.47%,对比基准管理期货指数上涨0.30%,组合无变动,目前持仓期限结构、动量时序因子。
  全策略FOF组合:本周涨跌幅为1.44%,对比基准组合基金指数下跌1.09%,超额收益率2.53%,组合持仓无变动共20支基金,其中债券策略类8只,CTA策略12支,无股票多头策略产品持仓。
                                                
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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                          基于股债横截面的CTA策略本周策略净值下行0.07%。收益主要来自于周五做多IF,亏损来自于周四做多IC。长周期方面,制造业PMI虽仍在荣枯线以下,但在生产及新订单拉动下已实现连续3个月环比回升,因此成长板块的有较为明显的上行。短周期方面,汇率、北向的滚动5日均值边际放缓,基本面层面高频数据地产有所企稳,因此短周期持续回升。目前持仓量尽管收盘后给出的多空单量没有显著波动,但其实日内博弈较为剧烈,板块之间切换较为迅速,但是从周度层面观察呈现出从价值向成长再转向均衡的现象。综合信号...
                                                                                
                                    
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