金融衍生品周度报告:CTA策略录得正收益
发布时间:2023-9-6 13:45阅读:423
CTA类FOF组合:本周涨跌幅为-0.47%,对比基准管理期货指数上涨0.30%,组合无变动,目前持仓期限结构、动量时序因子。
全策略FOF组合:本周涨跌幅为1.44%,对比基准组合基金指数下跌1.09%,超额收益率2.53%,组合持仓无变动共20支基金,其中债券策略类8只,CTA策略12支,无股票多头策略产品持仓。
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