期权周报:探底回升,情绪好转
发布时间:2023-8-28 09:35阅读:312
金融期权方面,50ETF期权上周日均成交量为166.57万张,较前周下降23.57%,其中认沽期权成交量要低于认购期权,认沽-认购成交比为0.87,相对前周有所上升,高于历史均值水平。上周认沽认购持仓比为0.67,较前周回升,低于历史均值。沪深300期权方面,华泰柏瑞300ETF期权成交活跃度最高,日均成交159.52万张,日均持仓量177.42万张;沪深300股指期权日均成交12.38万手,日均持仓量22.53万手;嘉实300ETF期权日均成交30.22万张,日均持仓量31.13万张。中证1000股指期权日均成交9.29万手,日均持仓11.17万手。期权活跃度整体下降。综合期权的成交及持仓信息来看,本周市场空头情绪有所缓解。
波动率方面,截止上周五收盘,沪深300股指期权隐含波动率18.85%,较一周前下降0.65%。50ETF期权隐含波动率18.1%,较一周前下降2.84%。中证1000股指期权隐含波动率18.74%,较一周前上升2.71%。隐含波动率高于历史波动率,期权定价偏高。南华50ETF期权波动率指数是21.66,南华沪深300期权波动率指数是22.86,南华中证1000期权波动率指数是23.25,与前一周相比,南华期权波动率指数整体上升,上周市场延续弱势走势,期权市场情绪有所好转。
本周商品期权总体周均成交情况较上周周度下降1.24%。其中按截止周五数据来看,期权成交量相较上周上升幅度前列的品种分别为原油、花生、螺纹钢、工业硅和橡胶期权;期权成交量相较上周下降幅度前列的品种分别为聚丙烯、LPG、豆一、塑料和棉花期权。期权标的走势来看,商品价格整体上涨。周度来看,各板块商品期权隐含波动率走势分化,其中,农产品、贵金属、黑色期权隐含波动率整体上升;有色金属期权隐含波动率回落。
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