CTA周报:股票多头创近月最大回撤
发布时间:2023-8-22 19:50阅读:360
截止2023年8月11日当周,权益指数环比下跌3.17%,商品指数环比上涨0.08%,债券指数上涨0.10%;私募基金市场方面,本周主要策略指数均出现下跌现象,其中指数增强策略跌幅较大,为3.06%,回撤方面为股票多头主观策略创近一月最大回撤,回撤幅度达5.64%。CTA策略指数部分,本周CTA趋势、套利以及复合指数涨跌幅分别为-1.08%、-0.20%与-0.72%;
策略拥挤度方面,从一级策略角度来看,本周管理期货策略拥挤度显著上升,股票策略拥挤上升,债券策略下降;子策略角度,CTA策略中量化套利与趋势策略上升,对应主观类下降,股票多头策略中除了多空策略外其余策略均升高,其中指数增强与量化多头上升明显,相对价值中市场中性策略小幅上升。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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【量化周报】商品CTA量化周报20210926
作者 | 彭鲸桥 中信建投期货金融衍生品部
本报告完成时间 | 2021年09月26日
摘要
本周商品期货市场先涨后跌,商品指数高位大幅震荡,商品指数整体收涨1.95%。各板块表现上,总体均表现为上涨,其中能源板块上涨幅度最大,达4.27%,仅贵金属板块整体下跌,跌幅为0.24%。
本周整体商品指数波动率较上周持续上行,现逼近近一年最高值。煤焦钢矿板块波动率较上周持续上升,达60.7%,创近一年新高。农副产品指数波动率较上周有所下降。在横向比较上,煤焦钢矿波动率一骑...
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