股票股指期权：下行升波，可考虑逢低构建牛市看涨价差策略。
发布时间：2023-8-10 13:25阅读：100
【观点及建议】
下行升波，可考虑逢低构建牛市看涨价差策略。
关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“牛市”，可获得关于牛市的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
点击微信，一键关注
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“牛市”，可获得关于牛市的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。点击微信，一键关注
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
牛市看涨期权价差策略是如何构建的？该策略的预期收益区间是多少？
351
构建方式：买入一份较低行权价格的看涨期权，同时卖出一份相同到期日、较高行权价格的看涨期权。预期收益区间为：最低收益为0（标的资产价格低于较低行权价格时），最高收益为两个行权价格之差减去净权利金（...
351
如何构建牛市价差期权策略？
265
可以通过买入一份较低行权价的看涨期权，同时卖出一份相同到期日、较高行权价的看涨期权来构建。该策略在标的资产价格上涨时盈利，最大盈利为两个行权价之差减去净权利金，最大亏损为净权利金。
265
牛市看涨价差策略是如何构建的？其最大收益和最大损失如何计算？
62
构建：买入行权价K1的看涨期权，卖出行权价K2（K2>K1）的看涨期权，两者到期日相同。
62
牛市看涨价差策略的构成和目标是什么？
191
牛市看涨价差由买入一份较低行权价格的看涨期权，同时卖出一份相同到期日、较高行权价格的看涨期权构成。目标是在牛市中，通过两个期权的价差变化获利，成本和风险相对买入单一看涨期权更低，收益也有限。
191
股票股指期权：上行升波，可考虑牛市看涨价差策略。
322
上行升波，可考虑牛市看涨价差策略。
322
股票股指期权：上行升波，可考虑牛市看涨价差策略。
194
【观点及建议】上行升波，可考虑牛市看涨价差策略。
194
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
锁定目标收益：国泰海通2025高收益理财，如何规划您的短期财富增长？
2025-07-18 18:07
-
从 ⌈销量第一⌋ 到公司 ⌈停工停产⌋ ，罗马仕到底经历了什么？
2025-07-18 18:07
-
【能源赛道】可控核聚变为何成全球焦点？
2025-07-18 18:07
