金融期权日报
发布时间:2023-8-2 09:30阅读:159
市场行情:金融期权上证50ETF日内行情低开高走冲高回落后窄幅盘整,午后延续小幅区间震荡;上证300ETF日内行情低开高走后逐渐下降回落窄幅盘整震荡,午后小幅区间波动至收盘;创业板ETF日内行情低开高走快速拉升后逐渐回落下降,午后延续窄幅区间盘整;中证1000指数日内行情低开高走后逐渐下跌而后窄幅区间波动,午后小幅区间盘整。日线上看,上证50ETF突破一个多月以来高点,而后高位小幅震荡,形成短期多头趋势高位盘整的行情走势;上证300ETF超跌反弹回暖上升后延续一周多以来的震荡上行,上周以来加速上涨,本周以来冲高后有所下降,形成短期偏多头市场行情格局;创业板ETF空头趋势方向下超跌反弹回暖上升后受阻回落,且趋势线方向仍向下;中证1000指数维持一周多以来空头趋势方向下的宽幅矩形区间大幅震荡。截至收盘,上证50ET跌幅0.29%报收于2.723,上证300ET跌幅0.44%报收于4.066,创业板ETF跌幅0.64%报收于2.168,中证1000指数跌幅0.13%报收于6507.41。
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波动上:期权隐含波动率持续上行突破上轨道线;
策略建议:构建看跌期权熊市价差策略,获取方向性收益,若市场行情快速上涨至高行权价,则逐渐平仓离场,如上证50ETF期权,即S_510050P2402M02250@10,S_510050P2402M02300@10和B_510050P2402M02400@10,B_510050P2402M02450@10。
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