FOF配置周报：市场小幅震荡，中盘价值领涨
发布时间：2023-7-20 09:30阅读：328
基金分析指标跟踪：上周IC合约、IF合约和IM合约当月和当季对冲成本均有所下降。指增超额环境追踪指标中，两市成交额走弱，全A截面波动率走强，行业动量指标走强，超预期因子走弱，风格因子不稳定性指标走强。CTA策略跟踪指标中，商品主力合约滚动20日平均波动率基本持平，仓单因子、库存因子、时序动量因子、期限结构因子、截面动量因子、基差动量因子基本持平。公募基金配置比例较高的行业为食品饮料、电力设备及新能源、医药等板块，配置比例较低的行业为商贸零售、综合金融、钢铁及轻工制造。汽车、医药、计算机和家电增加幅度较大，电力设备及新能源、电子、消费者服务和有色金属减少幅度较大。
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