CTA周报:期限结构优势延续

发布时间:2023-7-18 19:25阅读:576

同花顺期货 期货
身份认证
帮助184 好评4783 入驻4年
一对一咨询
同花顺期货 
擅长技术面分析和基本面分析,运用数据预测期货品种的价格方向
+微信
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择

文章很精彩?转发给需要的朋友吧

推荐相关阅读
如何根据市场利率走势,调整债券投资的期限结构?​
市场利率和债券价格是反向变动关系,所以根据市场利率走势调整债券投资期限结构很关键。当预计市场利率会下降时,长期债券价格上涨幅度通常大于短期债券。这时可以适当增加长期债券在投资组合中的比例,因为利...
资深高经理 1827
国债逆回购收益在不同期限结构?
一般来说,短期国债逆回购(如1天、2天、7天期等)收益波动相对较大,受短期市场资金供求影响明显,例如在月末、季末、年末等资金紧张时段,短期国债逆回购收益率可能大幅上升。长期国债逆回购(如14天以...
资深张经理 973
期权定价中的利率期限结构如何处理?
若利率非恒定(期限结构变化),需用对应期限的无风险利率(如用零息债券收益率曲线)替代B-S模型中的单一利率,或在蒙特卡洛模拟中引入随机利率模型。
资深安老师 612
股指期货的期限结构特征是什么
股指期货的期限结构特征主要包括以下几个方面:一、正向市场1.含义-正向市场是指期货价格高于现货价格,或者远期期货合约价格高于近期期货合约价格的市场状态。2.形成原因-持有成本理论:股指期货的价格...
期货姜经理 38
CTA周报:期限结构因子领涨
  铅量化策略净值方面,供给上行0.02%,库存因子走高0.22%,价差因子下跌0.57%,合成因子走低0.06%,本周综合信号多头转空,主要受到供给和需求的驱动。供给端,国内再生铅利润和废电瓶价格占再生精铅价格比均有所增长,铅价有所承压。需求端为空头,中国其他铅材和电蓄出口有所下降。库存为中性,期货仓单库存有累库趋势,铅锭月度平衡则给予价格一定支撑。价差方面为中性,远期合约价格较为坚挺,进口铅精矿价格开始走高。...
同花顺期货 484
CTA周报:黑色期限结构显示预期下调
  沪铅策略净值方面,供给下降0.21%,需求因子下行0.10%,库存因子走低0.57%,大类走低0.22%。本周综合信号为空头。供给端为空头,白银价格位于高位,开工率上行,拉动白银的副产品铅产量上升,供给宽松。库存因子中性转空,铅精矿月度平衡下降,再生铅冶炼企业成品库存上升。
同花顺期货 293
TA的文章 全部>
回到顶部