金融工程周报：策略周报-谨慎配置轮动组合，关注商品化工和黑色多空机会
发布时间：2023-7-12 09:15阅读：314
行业轮动策略建议：减少行业偏离，等待更佳切入点。本周，基于中信一级行业指数的周度轮动策略重点调入传媒+1.36%、建材+0.45%、银行+0.38%、钢铁+0.30%、纺织服装+0.29%。本周模型对部分行业的持仓大幅调降，总体仓位也较轻，近期过多参与行业轮动的收益风险比可能不高，对后市宜适度谨慎乐观。
期货多因子策略建议：多头关注化工，空头关注黑色。上周商品市场整体表现向好，多因子预测组合模型也录得较好表现，本周模型推荐多头重点关注化工板块，具体品种为PF(20.2%)、TA(11.6%)、RU(3.9%)、UR(2.6%)、SN(2.5%)；空头推荐关注黑色板块，具体品种为：RB(16.5%)、SR(15.7%)、HC(15.6%)、SC(8.5%)、J(3.0%)。可结合基本面分析进行多空配置。
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