金融期权月报:上证300ETF弱势偏空,构建动态负DELTA期权组合策略
发布时间:2023-7-10 15:35阅读:174
(1)日均成交量:金融期权在6月份的日均成交量较前一月份主要表现为:大盘蓝筹股类ETF期权大幅减少,而创新类ETF期权则不同程度有所增加。其中上证50ETF期权日均成交量为194.97(-39.69)万张,上证300ETF期权日均成交量为116.74(-10.81)万张,上证500ETF期权日均成交量为54.58(+0.90)万张,创业板ETF期权日均成交量为89.96(+4.12)万张,中证1000股指期权为6.34(-0.21)万张。
(2)日均持仓量:金融期权日均持仓量主要表现为:ETF期权普遍有所增加,而股指期权则小幅变化增减不一。其中上证50ETF期权日均持仓量为266.26(+33.84)万张,上证300ETF期权日均持仓量为152.22(+1.71)万张,上证500ETF期权日均持仓量为74.17(+2.54)万张,创业板ETF期权日均持仓量为121.36(+2.53)万张,中证1000股指期权日均持仓量为8.76(-0.95)万张。
(3)期权隐含波动率:上证50ETF期权、上证300ETF期权和创业板ETF期权隐含波动率表现为降波通道维持历史较低水平窄幅波动,而中证1000股指期权则表现为较为波动水平窄幅波动。
(4)持仓量PCR:期权持仓量PCR站在期权卖方的角度看市场的行情。6月份来看,上证50ETF期权和上证300ETF期权持仓量PCR维持在一定区间大幅震荡,创业板ETF期权则表现为回落的趋势,中证1000股指期权逐渐下降。
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