FOF配置周报:市场探底回升,小盘成长占优
发布时间:2023-7-5 13:20阅读:212
周度市场整体回顾:上周市场主要指数中,上证综指的涨跌幅为1.71%,恒生指数的涨跌幅为0.83%,纳斯达克的涨跌幅为1.93%,南华商品的涨跌幅为1.66%,中证全债的涨跌幅为0.16%。上周中信一级行业指数中,煤炭、国防军工、非银行金融、汽车和纺织服装等板块涨幅靠前,表现靠后的行业有传媒、计算机、房地产、消费者服务和建材。
中信风格指数全部上涨,其中周期风格领涨,涨幅为2.58%;市场风格指数全部上涨,其中小盘成长风格领涨,涨幅为2.01%。
周度基金产品表现:公募基金中,股票型基金的涨跌幅为1.28%,混合型基金的涨跌幅为0.73%,债券型基金的涨跌幅为0.16%,商品ETF的涨跌幅为0.99%,量化对冲型基金的涨跌幅为0.23%,QDII型基金的涨跌幅为0.3%。私募基金中,截止2023年6月21日,股票多头策略指数下跌1.18%;股票中性策略指数下跌0.24%;管理期货策略指数下跌0.31%;宏观策略指数下跌1.4%;债券策略指数下跌0.17%;多策略指数下跌0.97%;私募全市场指数下跌0.91%。
基金分析指标跟踪:上周IC合约和IM合约当月和当季对冲成本均有所下降,IF合约当月和当季对冲成本有所上升。指增超额环境追踪指标中,两市成交额走强,全A截面波动率走强,行业动量指标走强,超预期因子走弱,风格因子不稳定性指标走强。
CTA策略跟踪指标中,商品主力合约滚动20日平均波动率回落,时序动量因子、期限结构因子、截面动量因子、基差动量因子走强,仓单因子、库存因子基走弱。公募基金配置比例较高的行业为食品饮料、电力设备及新能源、电子等板块,配置比例较低的行业为商贸零售、综合金融、钢铁及轻工制造。国防军工、计算机、电力设备及新能源增加幅度较大,交通运输、食品饮料及建材减少幅度较大。
风险提示:国际地缘政治冲突加剧;美联储加息节奏超预期;疫情超预期反复
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