CTA周报：动量截面差异收窄
发布时间：2023-7-4 16:35阅读：269
基于当前信号进行展望，农产品板块仍然存在较强整体向上的趋势性，黑色和有色的动量也略有回升。目前截面多空仍然适用于多数内部差异加剧的板块，这主要得益于品种间的库存利润差异造成了进一步的内部分化。农产品方面，趋势上豆油棕榈油边际仍然走强，远月投机多头重新进场。黑色和有色多头占比开始扩大，但信号来源不同。有色动量上已经有反转迹象，表明下跌后补涨概率增大，但是期限上铜铝远月开始走强，因此不符合截面多头条件，前期弱势品种，比如锌的做多确定性更高。黑色方面，整体back较为较为稳定，其余开始小幅走平。强预期弱现实下近月压力仍然存在，因此综合信号中性震荡。能化板块期限结构和动量目前有一定背离，时序上做空动能更强，但是期限截面上更看好油气品种，因此总体中性震荡。
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