金融期权日报
发布时间:2023-6-20 09:30阅读:653
【行情要点】
市场行情:金融期权上证50ETF日内行情低低开低走单边下行,午后窄幅震荡;上证300ETF日内行情低开低走一路下跌,午后跌幅收窄弱势盘整至收尾;创业板ETF日内行情低开高走冲高回落后弱势震荡,日间波动加剧;中证1000指数日内行情高开高走后窄幅盘整振荡,午后波动加剧振幅区间变宽;日线上看,上证50ETF上周连续偏多头上涨,昨日报收大阴线,形成阴包阳行情;上证300ETF超跌反弹连续上涨偏多头上行,昨日受阻回落且中期趋势线方向仍向下;创业板ETF上周止跌反弹回暖上升后连续多头上行,而趋势线方向仍向下;中证1000指数低位回升后连续七天报收阳线,突破一个多月以来高点,而上方有前期高点和60天均线压力。截至昨日收盘,上证50ETF跌幅1.22%报收于2.593,上证300ETF跌幅0.75%报收于3.949,创业板ETF跌幅0.05%报收于2.207,中证1000指数涨幅0.36%报收于6693.30。
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方向上:上证50ETF近一个月延续中期下行趋势震荡走低跌破前期震荡区间下限,上周宽幅震荡后反弹上升加速上行至前期高位后遇阻下行,于本周持续回落;
波动上:期权隐含波动率持续上行突破上轨道线;
策略建议:构建看跌期权熊市价差策略,获取方向性收益,若市场行情快速上涨至高行权价,则逐渐平仓离场,如上证50ETF期权,即S_510050P2402M02250@10,S_510050P2402M02300@10和B_510050P2402M02400@10,B_510050P2402M02450@10。
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