ETF套利原理是基于一价原则，同一个金融产品，虽然在两个不同的市场上进行交易，但是价格应该是相同的。ETF既可以在一级市场上进行申购和赎回，又可以在二级市场进行买卖交易，那么就形成了两种价格，一种是ETF的净值，另一种是ETF的市值。ETF的净资产值与二级市场价格并不一致，ETF的市价会高于或者低于净资产值（折价或者溢价），就提供了套利机会。若ETF出现正溢价的情形，可以通过买入ETF成分股申购ETF，再在二级市场上卖出ETF，可以获利；若ETF出现折价情形，则可以通过在二级市场买入ETF，再赎回成一揽子股票，然后卖出一揽子股票，可以获利。具体可以总结成以下步骤：

常见的ETF套利手段有：ETF一二级市场手工套利、ETF+融券T0、ETF期现套利、ETF一二级市场程序化套利。ETF一二级市场手工套利可以匹配万得宏汇交易系统进行组合交易和ETF套利；其他的套利方式则需要匹配批量埋单之类的量化交易柜台。

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